python 动态生成期货价格+模拟网格交易过程

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期货的网格交易是常见的操作, 但是调试代码比较麻烦,因为没法动态实时生成价格, 本代码模拟了期货的动态实时价格生成, 根据先设置的规则, 程序会自动进行档位调整。

完整代码如下:


#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # 模拟价格变化递归阻塞 import time import random START_PRICE = 50 # 起始价位 GRID_AMOUNT = 10 # 网格在多头、空头方向的格子(档位)数量 grid_region_long = [0.05] * GRID_AMOUNT # 多头每格价格跌幅(网格密度) grid_region_short = [0.05] * GRID_AMOUNT # 空头每格价格涨幅(网格密度) grid_volume_long = [i for i in range(GRID_AMOUNT + 1)] # 多头每格持仓手数 grid_volume_short = [i for i in range(GRID_AMOUNT + 1)] # 空头每格持仓手数 grid_prices_long = [reduce(lambda p, r: p * (1 - r), grid_region_long[:i], START_PRICE) for i in range(GRID_AMOUNT + 1)] # 多头每格的触发价位列表 grid_prices_short = [reduce(lambda p, r: p * (1 + r), grid_region_short[:i], START_PRICE) for i in range(GRID_AMOUNT + 1)] # 空头每格的触发价位列表 print("多头价格表:") print(grid_prices_long) print("空头价格表:") print(grid_prices_short) # 模拟期货每隔1秒生成一个价格 class Api(object): def __init__(self, frequency=1, price=100, scale=0.5): self.frequency = frequency self.price = price self.scale = scale def wait_update(self): time.sleep(self.frequency) plus = random.uniform(1, 10) if random.randint(0, 1) ==0 : self.price += self.scale*plus else: self.price -= self.scale*plus def last_price(self): return self.price api = Api(3, START_PRICE) #初始化价格生成,新建一个事例赋给变量 api def wait_price(layer): if(layer >0) or api.last_price() <= grid_prices_long[1]: # 多头 while True: print("-----当前在多头,第%d 层" % (layer)) print("最新价: %f, 下一层价: %f" % (api.last_price(), grid_prices_long[layer+1])) api.wait_update() if layer < GRID_AMOUNT and api.last_price() <= grid_prices_long[layer+1]: print("最新价: %f, 进入: 多头第 %d 档" % (api.last_price(), layer + 1)) wait_price(layer + 1) print("已回到多头,第 %d 档" % (layer)) if api.last_price() > grid_prices_long[layer]: print("最新价: %f, 回退到: 多头第 %d 档" % (api.last_price(), layer)) return elif layer <0 or api.last_price >= grid_region_short[1]: #空头 layer = -layer while True: api.wait_update() print("-----当前在空头,第%d 层" % (layer)) print("最新价: %f, 下一层价: %f" % (api.last_price(), grid_prices_short[layer+1])) if layer < GRID_AMOUNT and api.last_price() >= grid_prices_short[layer+1]: print("最新价: %f, 进入: 空头第 %d 档" % (api.last_price(), layer + 1)) wait_price(-(layer + 1)) print("已回到空头,第 %d 档" % (layer)) if api.last_price() < grid_prices_short[layer]: print("最新价: %f, 回退到: 空头第 %d 档" % (api.last_price(), layer)) return while True: api.wait_update() print("第一个价格:%f" % (api.last_price())) wait_price(0)

程序主要的过程如下:

  1. 初始化价格生成对象
api = Api(3, START_PRICE) 

  1. 进入第一个循环等待价格变化
while True:
    api.wait_update()
    print("第一个价格:%f" % (api.last_price()))
    wait_price(0)

write_price 是一个递归阻塞的函数, 层数是我们设置的 GRID_AMOUNT 价格档位,当价格到达合适档位就会进入对应的层, 如果价格没有达到就继续停留在本层。

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